Журнал «Современная Наука»

Определение коридора ожидаемой доходности рискового актива при известном порядке скупки акций

Никоненко Наталья Дмитриевна (к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Южно-Российский институт управления – филиал)

В статье рассматривается подход определения ожидаемой доходности рискового актива, в том случае, если известен порядок скупки акций. Исследуется класс моделей, зависящий от индикаторов скупки и роста, падения или неизменности цены акции. В случае известного порядка скупки один из индикаторов является определенным. Для вычисления коридора ожидаемой доходности используется методы вычисления математического ожидания и дисперсии. Для определения дисперсии используется ковариационная матрица. Получена оценка для коридора ожидаемой доходности Р{ An }≥1-α, где α – уровень значимости , который задаётся; α - (обычно малое) число. Коэффициент k зависит от уровня значимости α: k= k(α). Параметр k(α) находится программным путём, используя численные методы интегрирования и решения уравнения, а именно метод Симпсона и метод Ньютона соответственно.

Ключевые слова:рисковый актив; ожидаемая доходность; коридор ожидаемой доходности; мартингальная мера; условное математическое ожидание; матрица ковариаций.

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Никоненко Н. Д. Определение коридора ожидаемой доходности рискового актива при известном порядке скупки акций // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. -2021. -№01. -С. 102-108 DOI 10.37882/2223-2966.2021.01.23

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"